單項選擇題去年12月，美國國債較GNMA溢價200點。交易員認為利差會收窄，于是在美國國債相對于GNMA有225點溢價時，就會將兩個息差平倉。如果傭金是每價差150美元，交易員就會這么做（）
A.凈收益為1262.50美元
B.凈虧損1862.50美元
C.凈收益為631.25美元
D.凈虧損931.25元
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2.單項選擇題看漲期權被認為是賺錢的當標的商品合同的當前期貨價格為（）
A.高于期權的行使價格。
B.低于期權的行使價格。
C.和期權的行使價格一樣。
D.高于期權的溢價。
3.單項選擇題股指合約為個人投資者提供了最大的保護（）
A.一只股票的投資
B.多元化投資組合
C.工業(yè)股票投資
D.芝加哥育肥牛投資
4.單項選擇題當紐約證交所綜合指數(shù)期貨合約的指數(shù)為69時，投機者買入該合約，當指數(shù)達到71時賣出。他的美元利潤是多少？（乘數(shù)=500美元）（）
A.$100.00
B.$1000.00
C.$500.00
D.$62.5
5.單項選擇題投資美國國債的機構投資者預計將在3個月內(nèi)收到投資資金，并決定設立對沖基金，以防利率下降。3月1日，當當前價格為70-24/32，9月國債期貨價格為71-08/32時，他用10份合同進行對沖。當現(xiàn)金價格為73-08/32，而9月份期貨價格為73-00/32時，他就會解除對沖。對沖的凈結(jié)果是什么？（）
A.+8/32；$2，500的利潤
B.-8/32；$2，500的損失
C.沒有獲利也沒有損失（完美對沖）
D.上述皆不是
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買進看漲期權適用的市場環(huán)境包括（）。
題型：多項選擇題
看跌期權賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
題型：判斷題
常見的遠期交易包括（）。
題型：多項選擇題
下列各項中屬于期權多頭了結(jié)頭寸的方式的是（）
題型：多項選擇題
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點（）。
題型：多項選擇題
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸，結(jié)算價為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動價位為10元/噸）
題型：單項選擇題
看跌期權賣方的收益（）。
題型：單項選擇題
計算某會員的當日盈利，應當先取得該會員（）的數(shù)據(jù)。
題型：多項選擇題
其他條件不變，如果標的物價格上漲，對（）有利。
題型：多項選擇題
看漲期權多頭的行權收益可以表示為（）。（不計交易費用）
題型：單項選擇題