單項選擇題投資美國國債的機構投資者預計將在3個月內收到投資資金，并決定設立對沖基金，以防利率下降。3月1日，當當前價格為70-24/32，9月國債期貨價格為71-08/32時，他用10份合同進行對沖。當現(xiàn)金價格為73-08/32，而9月份期貨價格為73-00/32時，他就會解除對沖。對沖的凈結果是什么？（）

A.+8/32；$2，500的利潤
B.-8/32；$2，500的損失
C.沒有獲利也沒有損失（完美對沖）
D.上述皆不是


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3.單項選擇題一位客戶做空12月CBOT小麥，報3.53美元1/4。原始保證金為每蒲式耳10歐元；維持保證金為每蒲式耳8歐元。12月小麥收于3.55美元1/4（）

A.客戶收到100美元的追加保證金通知。
B.客戶收到2000美元的追加保證金通知。
C.客戶的帳上貸記100美元。
D.上述皆不是

5.單項選擇題期貨合約息差所需的幅度，較凈多頭或凈空頭合約所需的幅度為低，原因如下（）

A.價差與對沖風險相同
B.凈多頭或凈空頭頭寸的風險大于息差
C.所有的價差都是由套期保值者完成的
D.上述皆是

7.單項選擇題在獲得行使期權通知書后（即期權被執(zhí)行后），期權的賣方可以（）

A.通過購買相抵的期權來避免行使
B.以相抵的期貨交易，平倉其期貨頭寸
C.繼續(xù)持有通過行使獲得的期貨頭寸
D.B或C任選

8.單項選擇題關于紐約證券交易所綜合指數(shù)和標準普爾500指數(shù)期貨相對于對沖特定股票或投資組合的基礎風險，下列哪個選項是最合適的答案？這取決于（）

A.價格與個股平均價格的關系
B.個股價格與股指的關系以及期貨價格與股指的關系
C.個股價格與股指的關系
D.期貨價格與股指的關系

9.單項選擇題如果待售合同的數(shù)量超過了買家的數(shù)量，你有（）

A.支撐位/支持水平
B.賣出壓力（拋售壓力）
C.購買壓力
D.配置稠密區(qū)（震蕩區(qū)；密集區(qū)）