擬合優(yōu)度R2的值越大，說明樣本回歸模型對總體回歸模型的代表性越強。

在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計量的標準差。

隨機誤差項iu和殘差項ie是一回事。

計量經(jīng)濟模型分析經(jīng)濟問題的基本步驟。

隨機變量的條件均值與非條件均值是一回事。

整個多元回歸模型在統(tǒng)計上是顯著的意味著模型中任何一個單獨的變量均是統(tǒng)計顯著的。

異方差問題總是存在于橫截面數(shù)據(jù)中，而自相關(guān)則總是存在于時間序列數(shù)據(jù)中。

對于多元回歸模型，如果聯(lián)合檢驗結(jié)果是統(tǒng)計顯著的則意味著模型中任何一個單獨的變量均是統(tǒng)計顯著的。

總體回歸線是當解釋變量取給定值時因變量的條件均值的軌跡。

異方差會使OLS估計量的標準誤差高估，而自相關(guān)會使其低估。