內(nèi)生變量的滯后值仍然是內(nèi)生變量。

異方差問題總是存在于橫截面數(shù)據(jù)中，而自相關(guān)則總是存在于時(shí)間序列數(shù)據(jù)中。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析經(jīng)濟(jì)問題的基本步驟。

如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計(jì)量是有偏無效的。

多重共線性是一種隨機(jī)誤差現(xiàn)象。

在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差。

當(dāng)存在自相關(guān)時(shí)，OLS估計(jì)量是有偏的并且也是無效的。

為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個(gè)定性變量有m類，則要引入m個(gè)虛擬變量。

識別的階條件僅僅是判別模型是否可識別的必要條件而不是充分條件。

隨機(jī)誤差項(xiàng)iu和殘差項(xiàng)ie是一回事。