單項選擇題2008年5月份，某投資者賣出一張7月到期執(zhí)行價格為14900點的恒指看漲期權(quán)，權(quán)利金為500點，同時又以300點的權(quán)利金賣出一張7月到期、執(zhí)行價格為14900點的恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指為（）點時，可以獲得最大盈利。
A.14800
B.14900
C.15000
D.15250
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1.單項選擇題某投資者做大豆期權(quán)的熊市看漲垂直套利，他買人敲定價格為850美分的大豆看漲期權(quán)，權(quán)力金為14美分，同時賣出敲定價格為820美分的看漲期權(quán)，權(quán)力金為18美分。則該期權(quán)投資組合的盈虧平衡點為（）美分。
A.886
B.854
C.838
D.824
2.單項選擇題某香港投機者5月份預(yù)測大豆期貨行情會繼續(xù)上漲，于是在香港期權(quán)交易所買人1手（10噸／手）9月份到期的大豆期貨看漲期權(quán)合約，期貨價格為2000港元/噸。期權(quán)權(quán)利金為20港元/噸。到8月份時，9月大豆期貨價格漲到2200港元/噸，該投機者要求行使期權(quán)，于是以2000港元/噸買入1手9月大豆期貨，并同時在期貨市場上對沖平倉。那么，他總共盈利（）港元。
A.1000
B.1500
C.1800
D.2000
3.單項選擇題某投資者在5月份以5.5美元／盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價格為430美元／盎司的6月份黃金看跌期權(quán)，又以4.5美元／盎司的權(quán)利金賣出一張執(zhí)行價格為430美元／盎司的6月份黃金看漲期權(quán)，再以市場價格428.5美元／盎司買進(jìn)一張6月份黃金期貨合約。那么，當(dāng)合約到期時，該投機者的凈收益是（）美元／盎司。（不考慮傭金）
A.2.5
B.1.5
C.1
D.0.5
4.單項選擇題某交易者以260美分／蒲式耳的執(zhí)行價格賣出10手5月份玉米看漲期權(quán)，權(quán)利金為16美分／蒲式耳，與此同時買入20手執(zhí)行價格為270美分／蒲式耳的5月份玉米看漲期權(quán)，權(quán)利金為9美分／蒲式耳，再賣出10手執(zhí)行價格為280美分／蒲式耳的5月份玉米看漲期權(quán)，權(quán)利金為4美分／蒲式耳。這種賣出蝶式套利的最大可能虧損是（）美分／蒲式耳。
A.4
B.6
C.8
D.10
5.單項選擇題3月15日，某投機者在交易所采取蝶式套利策略，賣出3手（1手=10噸）6月份大豆合約，買入8手7月份大豆合約，賣出5手8月份大豆合約，價格分別為1740元/噸、1750元/噸和1760元/噸。4月20日，三份合約的價格分別為1730元/噸、1760元/噸和1750元／噸。在不考慮其他因素影響的情況下，該投機者的凈收益是（）元。
A.160
B.400
C.800
D.1600
最新試題
買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括（）。
題型：多項選擇題
下列各項中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是（）
題型：多項選擇題
下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場景的說法，正確的有（）。
題型：多項選擇題
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點（）。
題型：多項選擇題
介紹經(jīng)紀(jì)商在國際上只能是機構(gòu)，不能為個人。()
題型：判斷題
下列（）是實值期權(quán)。
題型：多項選擇題
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
題型：判斷題
目前，大連商品交易所的套利指令有（）。
題型：多項選擇題
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計交易費用）
題型：單項選擇題
能源期貨始于（）。
題型：單項選擇題