A.這種方法要比現(xiàn)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)暴露法簡(jiǎn)單
B.它剔除了合約中的市價(jià)成分，僅根據(jù)特定合約的種類及其到期日確定換算系數(shù)
C.用賬面本金乘以換算系數(shù)便可求得表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)對(duì)等額
D.到期日并不是剩余到期日。
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A.主要用于計(jì)算利率合約和匯率合約風(fēng)險(xiǎn)
B.按照合約的市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算出所有帶正值的利率和匯率合約的替換成本總額
C.銀行所標(biāo)合約不論為正負(fù)值均有重置成本
D.現(xiàn)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)暴露法計(jì)算出來(lái)的利率或匯率合約的表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)對(duì)等額=賬面本金X換算系數(shù)+現(xiàn)時(shí)重置成本
A.經(jīng)濟(jì)資本在本質(zhì)上是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的概念
B.通過(guò)經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量可以將銀行不同類別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量評(píng)估并轉(zhuǎn)換為統(tǒng)一的衡量尺度
C.經(jīng)濟(jì)資本是指在不確定（既定）的期間和置信區(qū)間。根據(jù)銀行實(shí)際承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)所計(jì)算的用以覆蓋非預(yù)期損失所需的資本
D.經(jīng)濟(jì)資本管理是指從風(fēng)險(xiǎn)管理角度對(duì)資源有效配置
A.11%
B.11.5%
C.12%
D.12.5%
A.是判斷銀行資本充足比率的基礎(chǔ)
B.核心資本具有資本價(jià)值相對(duì)比較穩(wěn)定的特點(diǎn)
C.永久的股東權(quán)益是核心資本的構(gòu)成部分
D.對(duì)于綜合列賬的銀行持股公司，核心資本不包括其不完全擁有的子公司中的少數(shù)股東權(quán)益
A.資本與存款比率
B.資本與總資產(chǎn)比率
C.洛杉磯公式（紐約公式）
D.綜合分析法
最新試題
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是傳統(tǒng)商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。
在我國(guó)，商業(yè)銀行向中央銀行存入超額準(zhǔn)備金時(shí)，中央銀行會(huì)付給商業(yè)銀行利息。
商業(yè)銀行發(fā)行固定利率長(zhǎng)期債券后，市場(chǎng)利率下降，商業(yè)銀行可以考慮重新發(fā)行債券回購(gòu)現(xiàn)有長(zhǎng)期債券。
美式期權(quán)的買(mǎi)方可以在期限以內(nèi)任何時(shí)候要求行使權(quán)利，而歐式期權(quán)的買(mǎi)方必須等到期權(quán)到期日當(dāng)天才能要求賣(mài)方實(shí)施承諾，所以一般情況下美式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)比同樣到期日的歐式期權(quán)價(jià)值要高。
我國(guó)政府對(duì)銀行業(yè)的監(jiān)管采用分業(yè)經(jīng)營(yíng)制。
銀行倒閉時(shí)，銀行次級(jí)債券持有人的償還順序排在銀行存款人之后，但是在銀行股東之前。
成本的分析方法有歷史加權(quán)平均法和邊際成本法。
單一銀行制又稱獨(dú)家銀行制。
貸款未逾期則不需要列入呆滯貸款。
商業(yè)銀行貸款組合的目的是最大限度地提高貸款發(fā)放的收益，降低整體貸款風(fēng)險(xiǎn)。