單項選擇題股票基金持股集中度的計算公式是（）。

A.前十大重倉股投資市值/基金投資總市值×100%
B.前十大重倉股投資市值/基金股票投資總市值×100%
C.前十大重倉股投資市值/基金資產(chǎn)總值×100%
D.前十大重倉股投資市值/基金資產(chǎn)凈值×100%


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項選擇題下列不屬于流動性風(fēng)險管理的主要措施的是（）。

A.制定流動性風(fēng)險管理制度，平衡資產(chǎn)的流動性和盈利性
B.建立流動性預(yù)警機制
C.進行流動性壓力測試
D.關(guān)于投資組合的風(fēng)險調(diào)整后收益，可以采用夏普比率等指標(biāo)衡量

3.單項選擇題關(guān)于股票基金的風(fēng)險暴露分析，下列說法錯誤的是（）。

A.低周轉(zhuǎn)率的基金傾向于對股票的長期持有
B.周轉(zhuǎn)率高的基金，所付出的交易傭金和印花稅也較高，基金業(yè)績不如周轉(zhuǎn)率低的基金
C.通過對基金持股市值的分析，可以看出基金對大盤股、中盤股和小盤股的投資風(fēng)險暴露情況
D.如果股票基金的平均市盈率、平均市凈率小于市場指數(shù)的市盈率和市凈率，可以認(rèn)為該股票基金屬于價值型基金

4.單項選擇題關(guān)于風(fēng)險價值，下列表述錯誤的是（）。

A.VaR模型是近些年普遍采用的重要風(fēng)險控制統(tǒng)計技術(shù)
B.VaR是摩根公司研究出的風(fēng)險計量和控制模型
C.目前常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)主要有三種：參數(shù)法、內(nèi)部模型法和蒙特卡洛法
D.風(fēng)險價值是銀行采用內(nèi)部模型計算市場風(fēng)險資本要求的主要依據(jù)