考慮回歸方程
假定回歸方程與資本資產(chǎn)定價(jià)模型有效，則估計(jì)的系數(shù)γ0是（）。
A.0
B.1
C.等于無風(fēng)險(xiǎn)收益率
D.等于市場投資組合的月收益率與無風(fēng)險(xiǎn)月收益率的平均差
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確
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考慮回歸方程：
假定回歸方程與資本資產(chǎn)定價(jià)模型是有效的，則系數(shù)γ1為（）。
A.0
B.1
C.等于無風(fēng)險(xiǎn)的收益率
D.等于月收益率與月無風(fēng)險(xiǎn)收益率的平均差
E.等于市場投資組合的平均月收益率
考慮回歸方程：
假如這個(gè)回歸方程和資本資產(chǎn)定價(jià)模型有效，則估計(jì)的系數(shù)γ0是（）。
A.0
B.1
C.等于無風(fēng)險(xiǎn)收益率
D.等于市場投資組合的收益率與月無風(fēng)險(xiǎn)收益率的差
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確
A.在試驗(yàn)中應(yīng)使用更好一些的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法
B.需要改進(jìn)資產(chǎn)評估中的貝塔值
C.要重新考慮理論上與資本資產(chǎn)定價(jià)模型相矛盾的因素
D.單指數(shù)模型需要考慮非交易性資產(chǎn)及貝塔值的周期性
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確
A.大
B.相等
C.小
D.無關(guān)
E.條件不足，無法確定
A.實(shí)驗(yàn)中用到的市場的代表無效率
B.平均收益率與貝塔值的關(guān)系不是線性的
C.平均收益率與貝塔值負(fù)相關(guān)
D.有必要尋找一個(gè)更好的解釋證券收益的方法
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確
最新試題
（）指項(xiàng)目投資者或者與項(xiàng)目利益有關(guān)的第三方所提供的一種從屬性債務(wù)。
以下可能成為投資客體的是（）
股票融資的資金可以（）使用。
（）結(jié)構(gòu)反映了項(xiàng)目股東各方出資額和相應(yīng)的權(quán)益。
股票發(fā)行公司可以采取不同的發(fā)售方式，就發(fā)行途徑而言，可以采用（）發(fā)行或（）發(fā)行；就發(fā)行范圍而言，可以采用（）發(fā)行或（）發(fā)行。
市場經(jīng)濟(jì)國家投資運(yùn)行中的宏觀經(jīng)濟(jì)管理采取政策措施的多元化，來促進(jìn)投資運(yùn)行發(fā)展，這些政策包括（）
（）風(fēng)險(xiǎn)指公司負(fù)債利率上升，導(dǎo)致公司資金成本增加，從而降低公司經(jīng)營收益的風(fēng)險(xiǎn)。
以下屬于投資環(huán)境因素調(diào)查內(nèi)容的有（）
合資型結(jié)構(gòu)的項(xiàng)目公司中依據(jù)（）享有對公司的控制權(quán)和收益權(quán)。
匯率變動風(fēng)險(xiǎn)屬于項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)中的（）