A.對敲的最壞結果是到期股價與執(zhí)行價格一致，白白損失了看漲期權和看跌期權的購買成本
B.多頭對敲下股價偏離執(zhí)行價格的差額必須超過期權購買成本，才能給投資者帶來凈收益
C.空頭對敲的最好結果是到期股價與執(zhí)行價格一致，可以賺取看漲期權和看跌期權的期權費
D.多頭對敲下股價偏離執(zhí)行價格的差額必須超過期權到期日價值，才能給投資者帶來凈收益
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A.保護性看跌期權鎖定了最低凈收入為執(zhí)行價格
B.保護性看跌期權鎖定了最低凈收入和最高凈損益
C.拋補性看漲期權組合鎖定了最高凈收入和最高凈損益
D.拋補性看漲期權組合鎖定了最高凈收人為期權價格
A.空頭期權的特點是最小的凈收人為零，不會發(fā)生進一步的損失
B.期權的到期日價值，是指到期時執(zhí)行期權可以取得的凈收入，它依賴于標的股票在到期日的價格和執(zhí)行價格
C.當標的資產(chǎn)到期日股價小于執(zhí)行價格時，看跌期權的到期日價值，隨標的資產(chǎn)價格下降而上升
D.如果在到期日股票價格低于執(zhí)行價格則看跌期權沒有價值
A.看漲期權的價值上限是股價
B.看跌期權的價值上限是執(zhí)行價格
C.布萊克——斯科爾斯模型假設看漲期權只能在到期日執(zhí)行
D.在標的股票派發(fā)股利的情況下對歐式看漲期權估值時要在股價中加上期權到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值
A.期權價格可能會等于股票價格
B.期權價格可能超過股票價格
C.期權價格低于股票價格
D.期權價格會等于執(zhí)行價格
A.股票價格上升，看漲期權的價值增加
B.執(zhí)行價格越大，看跌期權價值越大
C.股價波動率增加，看漲期權的價值增加，看跌期權的價值減少
D.期權有效期內(nèi)預計發(fā)放的紅利越多，看跌期權價值越大
最新試題
計算利用復制原理所建組合中股票的數(shù)量（套期保值比率）為多少？
同時售出甲股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為50元，到期日相同，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為4元。如果到期日的股票價格為48元，該投資組合的凈收益是（）元。
若乙投資人賣出一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
利用布萊克——斯科爾斯期權定價模型估算期權價值時，下列表述正確的有（）。
同時賣出一只股票的看漲期權和看跌期權，它們的執(zhí)行價格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是（）。
若甲投資人購買了10份ABC公司看漲期權，標的股票的到期日市價為45元．此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
某股票的現(xiàn)行價格為20元，以該股票為標的資產(chǎn)的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執(zhí)行價格均為24．96元，都在6個月后到期。年無風險利率為8％，如果看漲期權的價格為l0元，看跌期權的價格為（）元。
若丙投資人同時購人1份A公司的股票的看漲期權和1份看跌期權，判斷丙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
若丁投資人賣出一份看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
在其他條件不變的情況下，下列變化中能夠引起看漲期權價值上升的有（）。