A.期權(quán)的時(shí)間溢價(jià)是指期權(quán)價(jià)值超過(guò)內(nèi)在價(jià)值的部分,時(shí)間溢價(jià)=期權(quán)價(jià)值一內(nèi)在價(jià)值
B.未來(lái)不確定性越強(qiáng),期權(quán)時(shí)間溢價(jià)越大
C.如果已經(jīng)到了到期時(shí)間,期權(quán)的價(jià)值就只剩下內(nèi)在價(jià)值
D.時(shí)間溢價(jià)是“延續(xù)的價(jià)值”,時(shí)間延續(xù)的越長(zhǎng),時(shí)間溢價(jià)越大