A.標的資產(chǎn)價格上升
B.期權(quán)有效期內(nèi)預計發(fā)放紅利增加
C.無風險利率提高
D.股價波動加劇
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A.到期期限延長
B.執(zhí)行價格提高
C.無風險利率增加
D.股價波動率加大
A.股票市價越高,期權(quán)的內(nèi)在價值越大
B.期權(quán)到期期限越長。期權(quán)的內(nèi)在價值越大
C.股價波動率越大,期權(quán)的內(nèi)在價值越大
D.期權(quán)執(zhí)行價格越高,期權(quán)的內(nèi)在價值越大
A.實值狀態(tài)
B.虛值狀態(tài)
C.平價狀態(tài)
D.不確定狀態(tài)
A.1
B.4
C.5
D.0
A.預計標的資產(chǎn)的市場價格將會發(fā)生劇烈波動
B.預計標的資產(chǎn)的市場價格將會大幅度上漲
C.預計標的資產(chǎn)的市場價格將會大幅度下跌
D.預計標的資產(chǎn)的市場價格穩(wěn)定
最新試題
下列有關(guān)期權(quán)時間溢價的表述正確的有()。
若丙投資人同時購人1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán),判斷丙投資人采取的是哪種投資策略,并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少?
若甲投資人購買了10份ABC公司看漲期權(quán),標的股票的到期日市價為45元.此時期權(quán)到期日價值為多少?投資凈損益為多少?
如果該看漲期權(quán)的現(xiàn)行價格為4元,請根據(jù)套利原理,構(gòu)建一個投資組合進行套利。
投資者對該股票價格未來走勢的預期,會構(gòu)建一個什么樣的簡單期權(quán)投資策略?若考慮貨幣時間價值,價格需要變動多少(精確到0.01元),投資者的最初投資才能獲利?
執(zhí)行價格為32元的1年的A公司股票的看跌期權(quán)售價是多少(精確到0.0001元)?
若丁投資人同時出售1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán),判斷丁投資人采取的是哪種投資策略,并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少?
對股票期權(quán)價值影響最主要的因素是()。
假設(shè)其他因素不變,下列各項中會引起歐式看跌期權(quán)價值增加的有()。
如果無風險有效年利率為10%,執(zhí)行價格為40元的三個月的A公司股票的看跌期權(quán)售價是多少(精確到0.0001元)?