多項選擇題在其他條件不變的情況下,下列變化中能夠引起看漲期權(quán)價值上升的有()。

A.標的資產(chǎn)價格上升
B.期權(quán)有效期內(nèi)預計發(fā)放紅利增加
C.無風險利率提高
D.股價波動加劇


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題假設(shè)其他因素不變,下列各項中會引起歐式看跌期權(quán)價值增加的有()。

A.到期期限延長
B.執(zhí)行價格提高
C.無風險利率增加
D.股價波動率加大

2.單項選擇題在其他條件不變的情況下,下列關(guān)于股票的歐式看漲期權(quán)內(nèi)在價值的說法中,正確的是()。

A.股票市價越高,期權(quán)的內(nèi)在價值越大
B.期權(quán)到期期限越長。期權(quán)的內(nèi)在價值越大
C.股價波動率越大,期權(quán)的內(nèi)在價值越大
D.期權(quán)執(zhí)行價格越高,期權(quán)的內(nèi)在價值越大

3.單項選擇題某看跌期權(quán)標的資產(chǎn)現(xiàn)行市價為20元,執(zhí)行價格為25元,則該期權(quán)處于()。

A.實值狀態(tài)
B.虛值狀態(tài)
C.平價狀態(tài)
D.不確定狀態(tài)

5.單項選擇題同時賣出一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán),它們的執(zhí)行價格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是()。

A.預計標的資產(chǎn)的市場價格將會發(fā)生劇烈波動
B.預計標的資產(chǎn)的市場價格將會大幅度上漲
C.預計標的資產(chǎn)的市場價格將會大幅度下跌
D.預計標的資產(chǎn)的市場價格穩(wěn)定

最新試題

下列有關(guān)期權(quán)時間溢價的表述正確的有()。

題型:多項選擇題

若丙投資人同時購人1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán),判斷丙投資人采取的是哪種投資策略,并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少?

題型:問答題

若甲投資人購買了10份ABC公司看漲期權(quán),標的股票的到期日市價為45元.此時期權(quán)到期日價值為多少?投資凈損益為多少?

題型:問答題

如果該看漲期權(quán)的現(xiàn)行價格為4元,請根據(jù)套利原理,構(gòu)建一個投資組合進行套利。

題型:問答題

投資者對該股票價格未來走勢的預期,會構(gòu)建一個什么樣的簡單期權(quán)投資策略?若考慮貨幣時間價值,價格需要變動多少(精確到0.01元),投資者的最初投資才能獲利?

題型:問答題

執(zhí)行價格為32元的1年的A公司股票的看跌期權(quán)售價是多少(精確到0.0001元)?

題型:問答題

若丁投資人同時出售1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán),判斷丁投資人采取的是哪種投資策略,并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少?

題型:問答題

對股票期權(quán)價值影響最主要的因素是()。

題型:單項選擇題

假設(shè)其他因素不變,下列各項中會引起歐式看跌期權(quán)價值增加的有()。

題型:多項選擇題

如果無風險有效年利率為10%,執(zhí)行價格為40元的三個月的A公司股票的看跌期權(quán)售價是多少(精確到0.0001元)?

題型:問答題