A.套期保值交易主要在期貨市場(chǎng)操作，期貨投機(jī)交易在現(xiàn)貨和期貨兩個(gè)市場(chǎng)同時(shí)操作
B.期貨投機(jī)交易以獲取較大利潤(rùn)為目的，套期保值交易以利用期貨市場(chǎng)規(guī)避現(xiàn)貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為目的
C.期貨投機(jī)交易以獲得價(jià)差收益為目的，套期保值交易以達(dá)到期貨與現(xiàn)貨市場(chǎng)的盈利與虧損基本平衡為目的
D.期貨投機(jī)交易是價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者，套期保值交易是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移者
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A.套期保值交易主要在期貨市場(chǎng)操作，期貨投機(jī)交易在現(xiàn)貨和期貨兩個(gè)市場(chǎng)同時(shí)操作
B.期貨投機(jī)交易以獲取較大利潤(rùn)為目的，套期保值交易以利用期貨市場(chǎng)規(guī)避現(xiàn)貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為目的
C.期貨投機(jī)交易以獲得價(jià)差收益為目的，套期保值交易以達(dá)到期貨與現(xiàn)貨市場(chǎng)的盈利與虧損基本平衡為目的
D.期貨投機(jī)交易是價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者，套期保值交易是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移者
A.價(jià)差擴(kuò)大了11美分，盈利550美元
B.價(jià)差縮小了11美分，盈利550美元
C.價(jià)差擴(kuò)大了11美分，虧損550美元
D.價(jià)差縮小了11美分，虧損550美元
A.盈利7美分／蒲式耳，盈利9美分／蒲式耳，盈利16美分／蒲式耳
B.盈利7美分／蒲式耳，虧損9美分／蒲式耳，虧損2美分／蒲式耳
C.虧損7美分／蒲式耳，盈利9美分／蒲式耳，盈利2美分／蒲式耳
D.虧損7美分／蒲式耳，虧損9美分／蒲式耳，虧損16美分／蒲式耳
最新試題
在價(jià)差套利中，計(jì)算價(jià)差應(yīng)用建倉(cāng)時(shí)，用價(jià)格較高的一“邊”減去價(jià)格較低的一“邊”。（）
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于（）。
若某投資者以5000元/噸的價(jià)格買入1手大豆期貨合約，為了防止損失，立即下達(dá)1份止損單，價(jià)格定于4980元/噸，則下列操作合理的有（）。
關(guān)于反向大豆提油套利的做法正確的是（）。
蝶式套利的特點(diǎn)是（）。
價(jià)差交易包括（）。
期貨投機(jī)的原則有（）。
某套利者在5月10日以880美分／蒲式耳買入7月份大豆期貨合約，同時(shí)賣出11月份大豆期貨合約。到6月15日平倉(cāng)時(shí)，價(jià)差為15美分／蒲式耳。已知平倉(cāng)后盈利為10美分／蒲式耳，則建倉(cāng)時(shí)11月份大豆期貨合約的價(jià)格可能為（）美分／蒲式耳。
投機(jī)可減緩價(jià)格波動(dòng)，因此市場(chǎng)上的投機(jī)越多越好。（）
根據(jù)套利者對(duì)不同合約月份中近月合約與遠(yuǎn)月合約買賣方向的不同，跨期套利可以分為（）。