多項選擇題其他情況不變的條件下，（）會導(dǎo)致期權(quán)的權(quán)利金降低。

A.期權(quán)的內(nèi)涵價值增加
B.標(biāo)的物價格波動率增大
C.期權(quán)到期日剩余時間減少
D.標(biāo)的物價格波動率減小


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1.多項選擇題賣出看跌期權(quán)損益與賣出看漲期權(quán)在損益方面相同的項目有（）。

A.最大收益項
B.是否繳納保證金項
C.損益平衡點項
D.履約后的頭寸狀態(tài)

2.多項選擇題運用看跌期權(quán)進(jìn)行套保與運用賣出期貨合約進(jìn)行套保，（）。

A.兩種套保效果基本相同
B.期權(quán)的套保成本高于期貨的套保成本
C.期權(quán)套?？梢员Ａ衄F(xiàn)貨價格向有利方向發(fā)展時的盈利機會
D.期貨套?？梢员Ａ衄F(xiàn)貨價格向有利方向發(fā)展時的盈利機會

3.多項選擇題6月10日，某投資者賣出9月銅看漲期權(quán)合約1手，執(zhí)行價為51000元／噸，權(quán)利金200元／噸。則以下說法正確的是（）。

A.該投資者損益平衡點是51000元／噸
B.該投資者最大收益理論上可以是巨大的
C.該投資者需要繳納保證金
D.該投資者履約后的頭寸狀態(tài)是空頭

4.多項選擇題下列對買進(jìn)看漲期權(quán)交易的分析正確的有（）。

A.平倉收益=權(quán)利金賣出價-買入價
B.履約收益=標(biāo)的物價格-執(zhí)行價格-權(quán)利金
C.最大損失是全部權(quán)利金，不需要交保證金
D.隨著合約時間的減少，時間價值會一直上漲

6.多項選擇題對期權(quán)權(quán)利金的表述正確的有（）。

A.是買方面臨的最大可能的損失（不考慮交易費用）
B.是執(zhí)行價格一個固定的比率
C.是期權(quán)的價格
D.是買方必須負(fù)擔(dān)的費用

8.多項選擇題關(guān)于期權(quán)的時間價值，下列說法中正確的有（）。

A.時間價值指是指在權(quán)利金中扣除內(nèi)涵價值的剩余部分
B.時間價值為正、為負(fù)還是為零決定了期權(quán)權(quán)利金的大小
C.實質(zhì)期權(quán)的時間價值一定大于虛值期權(quán)的時問價值
D.兩平期權(quán)的時間價值一定小于虛值期權(quán)的時間價值

9.多項選擇題隨著（）增加，無論歐式還是美式．看跌期權(quán)的價格都將上漲。

A.到期期限
B.標(biāo)的資產(chǎn)價格
C.執(zhí)行價格
D.波動率

10.多項選擇題下列關(guān)于期權(quán)類型的說法錯誤的有（）。

A.看漲期權(quán)是指期權(quán)的賣方在支付了一定數(shù)額的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價格向期權(quán)買方買入一定數(shù)量的標(biāo)的物的權(quán)利，但不負(fù)有必須買入的義務(wù)
B.看跌期權(quán)是指期權(quán)的買方在支付了一定數(shù)額的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的標(biāo)的物的權(quán)利，但不負(fù)有必須賣出的義務(wù)
C.美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利
D.美式期權(quán)的買方既可以在合約到期日行使權(quán)利，也可以在到期日之前的任何一個交易日行使權(quán)利