A.買入歐元／美元期貨
B.買入歐元／美元看漲期權(quán)
C.買入歐元／美元看跌期權(quán)
D.賣出歐元／美元看漲期權(quán)
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A.買賣的時(shí)間
B.買賣貨幣的幣種
C.買賣貨幣的數(shù)量
D.買賣貨幣的交割日
A.價(jià)差套利
B.跨市場(chǎng)套利
C.跨幣種套利
D.期現(xiàn)套利
A.A市場(chǎng)的漲幅低于B市場(chǎng)，則在A市場(chǎng)買進(jìn)，在B市場(chǎng)賣出
B.A市場(chǎng)的漲幅高于B市場(chǎng)，則在A市場(chǎng)買進(jìn)，在B市場(chǎng)賣出
C.A市場(chǎng)的跌幅高于B市場(chǎng)，則在A市場(chǎng)賣出，在B市場(chǎng)買進(jìn)
D.A市場(chǎng)的跌幅高于B市場(chǎng)，則在A市場(chǎng)買進(jìn)，在B市場(chǎng)賣出
A.出售遠(yuǎn)期合約
B.買入期貨合約
C.買入看跌期權(quán)
D.買入看漲期權(quán)
A.日元
B.歐元
C.加元
D.英鎊
最新試題
按照慣例，在國(guó)際外匯市場(chǎng)上采用直接標(biāo)價(jià)法的貨幣有（）。
一般掉期交易中匯率的報(bào)價(jià)方式為做市商式，即做市商賣價(jià)/做市商買價(jià)。（）
外匯期貨套利的形式主要有（）。
下述情形適合使用外匯期權(quán)作為風(fēng)險(xiǎn)管理手段的是（）。
根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近，掉期匯率可分為（）。
假設(shè)當(dāng)前在紐約市場(chǎng)歐元兌美元的報(bào)價(jià)是1．2985～1．2988，那么當(dāng)歐洲市場(chǎng)的報(bào)價(jià)為（）時(shí)，兩個(gè)市場(chǎng)間存在套匯機(jī)會(huì)。
企業(yè)利用貨幣期權(quán)進(jìn)行套期保值，其優(yōu)點(diǎn)是（）。
外匯套利交易包括（）。
根據(jù)起息日的不同，外匯掉期交易的形式包括（）。
企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)主要是分析自身的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。（）