判斷題根據(jù)《中國(guó)金融期貨交易所股指期權(quán)仿真交易業(yè)務(wù)規(guī)則》,對(duì)于虛值期權(quán)、平值期權(quán)以及實(shí)值額小于或者等于交易所規(guī)定行權(quán)手續(xù)費(fèi)的實(shí)值期權(quán)買(mǎi)方提出的行權(quán)申請(qǐng),交易所不予行權(quán)。()

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5.單項(xiàng)選擇題以下屬于股指期貨期權(quán)的有()。

A.上證50ETF期權(quán)
B.滬深300股指期權(quán)
C.中國(guó)平安股票期權(quán)
D.以股指期貨為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)

6.單項(xiàng)選擇題4月1日,滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3000點(diǎn),市場(chǎng)年利率為6%,年指數(shù)股息率為1%。若交易成本總計(jì)為35點(diǎn),則6月22日到期的滬深300股指期貨()。

A.在3069以上存在反向套利機(jī)會(huì)
B.在3069以下存在正向套利機(jī)會(huì)
C.在3034以上存在反向套利機(jī)會(huì)
D.在2999以下存在反向套利機(jī)會(huì)

8.單項(xiàng)選擇題滬深300股指期權(quán)仿真交易合約每日價(jià)格最大波動(dòng)限制是()。

A.上一個(gè)交易日滬深300滬指期貨結(jié)算價(jià)的±12%
B.上一交易日滬深300指數(shù)收盤(pán)價(jià)的±10%
C.上一個(gè)交易日滬深300股指期貨結(jié)算價(jià)的±10%
D.上一交易日滬深300指數(shù)收盤(pán)價(jià)的±12%

9.單項(xiàng)選擇題股指期貨合約以()報(bào)價(jià)。

A.指數(shù)點(diǎn)
B.金額
C.合約乘數(shù)
D.結(jié)算價(jià)

10.單項(xiàng)選擇題滬深300股指期貨的每日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約的()。

A.收盤(pán)價(jià)
B.最后一小時(shí)成交量加權(quán)平均價(jià)
C.最后兩小時(shí)成交價(jià)格的算術(shù)平均價(jià)
D.全天成交量的加權(quán)平均價(jià)

最新試題

假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn),市場(chǎng)利率為5%,交易成本總計(jì)為15點(diǎn),年指數(shù)股息率為l%,則()。

題型:多項(xiàng)選擇題

1月7日,中國(guó)平安股票的收盤(pán)價(jià)是40.09元/股。當(dāng)日,1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán),合約結(jié)算價(jià)為1.268元。則按照認(rèn)購(gòu)期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0.2%,Min[(2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)),正股價(jià)]×10%}計(jì)算公式,在下一個(gè)交易日,該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的跌停板價(jià)為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下說(shuō)法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下說(shuō)法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

期現(xiàn)套利在()時(shí)可以實(shí)施。

題型:多項(xiàng)選擇題

假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日,那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有()合約在交易。

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于股票指數(shù),下列說(shuō)法正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

()時(shí),投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

題型:多項(xiàng)選擇題