A.積極挑選好的股票
B.利用技術(shù)方法預(yù)測短期價格變動趨勢
C.跟蹤指數(shù)收益
D.把握最佳的入市時機
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.建立收益預(yù)測的因子模型
B.建立風(fēng)險預(yù)測模型
C.走訪上市公司
D.建立業(yè)績評價的因子模型
A.算術(shù)平均法
B.幾何平均法
C.加權(quán)平均法
D.移動平均法
A.負相關(guān)時組合的風(fēng)險較高
B.正相關(guān)時組合的風(fēng)險較高
C.不相關(guān)時組合的風(fēng)險較高
D.相關(guān)性與組合的風(fēng)險無關(guān)
A.多因子模型采用主要宏觀變量預(yù)測證券收益
B.多因子模型采用主要宏觀變量預(yù)測證券風(fēng)險
C.多因子模型可以識別基金業(yè)績的來源
D.多因子模型中的因子數(shù)量是固定的
A.資產(chǎn)的相關(guān)性不影響組合的期望收益
B.資產(chǎn)的相關(guān)性不影響組合的風(fēng)險
C.各種宏觀因素易造成資產(chǎn)之間的正相關(guān)
D.同一證券市場上多數(shù)股票是正相關(guān)的
最新試題
關(guān)于CAPM的描述錯誤的是()。
CAPM模型認為證券的均衡收益主要取決于()。
下列各項對CAPM的理解正確的是()。
按照均值方差法,由單一風(fēng)險資產(chǎn)與無風(fēng)險資產(chǎn)在標準差期望收益坐標系中形成的可行集是()。
有兩種風(fēng)險資產(chǎn),相關(guān)系數(shù)為()時在實施風(fēng)險分散化之后效果最好。
CAPM在確定證券的理論收益時所主要采用的經(jīng)濟學(xué)理論是()。
下列關(guān)于風(fēng)險分散化原理的說法中正確的是()。
有兩種風(fēng)險資產(chǎn),相關(guān)系數(shù)為()時在實施風(fēng)險分散化之后風(fēng)險可以降到零。
關(guān)于資本市場線的描述錯誤的是()。
有兩種風(fēng)險資產(chǎn),相關(guān)系數(shù)為()時在實施風(fēng)險分散化之后效果最差。