單項選擇題CAPM在確定證券的理論收益時所主要采用的經(jīng)濟學(xué)理論是（）。
A.市場均衡分析方法
B.市場無套利定價方法
C.供給與需求分析方法
D.邊際成本分析法
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1.單項選擇題下列組合屬于最小方差組合的是（）。
A.期望收益8％，標準差12％
B.期望收益8％，標準差14％
C.期望收益8％，標準差16％
D.期望收益8％，標準差18％
2.單項選擇題均值方差法以投資者的（）為前提條件。
A.風(fēng)險厭惡偏好
B.風(fēng)險喜好偏好
C.風(fēng)險中性偏好
D.不依賴風(fēng)險偏好
3.單項選擇題均值方差法采用下列哪種指標度量有風(fēng)險資產(chǎn)的風(fēng)險（）。
A.在險價值（VAR）
B.方差
C.均值
D.絕對離差
4.單項選擇題按照均值方差法，由兩個風(fēng)險資產(chǎn)在標準差-期望收益坐標系中形成的可行集是（）。
A.一條拋物線
B.雙曲線的一支
C.直線
D.1／4個圓
5.單項選擇題下列關(guān)于系統(tǒng)性風(fēng)險的描述不正確的是（）。
A.對大多數(shù)公司產(chǎn)生影響
B.無法分散
C.只對個別公司產(chǎn)生影響
D.宏觀環(huán)境變化屬于系統(tǒng)性風(fēng)險
最新試題
下列不屬于主動投資者常用的分析方法的是（）。
題型：單項選擇題
下列資產(chǎn)配置行為不屬于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的是（）。
題型：單項選擇題
CAPM模型認為證券的均衡收益主要取決于（）。
題型：單項選擇題
關(guān)于資本市場線的描述錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
關(guān)于CAPM的描述錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
下列資產(chǎn)配置行為不屬于戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的是（）。
題型：單項選擇題
下列關(guān)于非系統(tǒng)性風(fēng)險的描述不正確的是（）。
題型：單項選擇題
按照均值方差法，由單一風(fēng)險資產(chǎn)與無風(fēng)險資產(chǎn)在標準差期望收益坐標系中形成的可行集是（）。
題型：單項選擇題
下列風(fēng)險中不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險的是（）。
題型：單項選擇題
下列行為不屬于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的是（）。
題型：單項選擇題