A.12420
B.11690
C.12310
D.11653
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A.F>S+W-R
B.F=S+W-R
C.FD.F≥S+W-R
A.7.23
B.6.54
C.6.92
D.7.52
A.Rho
B.Theta
C.Vega
D.Delta
A.大豆期貨價(jià)格增加小量X,期權(quán)價(jià)格增加0.8X
B.大豆期貨價(jià)格增加小量X,期權(quán)價(jià)格減少0.8X
C.大豆價(jià)格增加小量X,期權(quán)價(jià)格增加0.8X
D.大豆價(jià)格增加小量X,期權(quán)價(jià)格減少0.8X
A.0.5626
B.0.5699
C.0.5711
D.0.5743
最新試題
在現(xiàn)實(shí)生活中,持有成本模型的計(jì)算結(jié)果是一個(gè)定價(jià)區(qū)間。
隨著期權(quán)接近到期,平價(jià)期權(quán)受到的影響越來越大,而非平價(jià)期權(quán)受到的影響越來越小。
持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。
對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近,當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)=行權(quán)價(jià)時(shí),Delta收斂于-1。
實(shí)值、虛值和平價(jià)期權(quán)的Gamma值先增大后變小,隨著接近到期收斂至0。
Theta指標(biāo)是衡量Delta相對標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)的敏感性指標(biāo)。
持有成本理論的基本假設(shè)包括無風(fēng)險(xiǎn)利率相同且維持不變,基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。
波動(dòng)率增加將使行權(quán)價(jià)附近的Gamma減小。
Theta值通常為負(fù)值,即到期期限減少,期權(quán)的價(jià)值相應(yīng)增加。
某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略(即買入1單位C1,賣出1單位C2),具體信息如下表所示。若其他信息不變,同一天內(nèi),市場利率一致向上波動(dòng)10個(gè)基點(diǎn),則該組合的理論價(jià)值變動(dòng)是()。