判斷題持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。
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假設(shè)IBM股票(不支付紅利)的市場價(jià)格為50美元,無風(fēng)險(xiǎn)利率為12%,股票的年波動(dòng)率為10%。若執(zhí)行價(jià)格為50美元,則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為()美元。
題型:單項(xiàng)選擇題
在現(xiàn)實(shí)生活中,持有成本模型的計(jì)算結(jié)果是一個(gè)定價(jià)區(qū)間。
題型:判斷題
波動(dòng)率增加將使行權(quán)價(jià)附近的Gamma減小。
題型:判斷題
在期權(quán)存續(xù)期內(nèi),紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降,但對看漲期權(quán)的價(jià)值沒有影響。
題型:判斷題
在期權(quán)有效期限內(nèi),多個(gè)成分股分紅的影響是不容忽視的。
題型:判斷題
一般來說,實(shí)值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。
題型:判斷題
Theta值通常為負(fù)值,即到期期限減少,期權(quán)的價(jià)值相應(yīng)增加。
題型:判斷題
某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略(即買入1單位C1,賣出1單位C2),具體信息如下表所示。若其他信息不變,同一天內(nèi),市場利率一致向上波動(dòng)10個(gè)基點(diǎn),則該組合的理論價(jià)值變動(dòng)是()。
題型:單項(xiàng)選擇題
持有成本理論的基本假設(shè)包括無風(fēng)險(xiǎn)利率相同且維持不變,基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。
題型:判斷題
貨幣互換合約簽訂之后,兩張債券的價(jià)格始終相等。
題型:判斷題