在期權存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導致標的資產(chǎn)價格下降，但對看漲期權的價值沒有影響。

在B-S-M定價模型中，假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。

Theta指標是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。

持有成本理論的基本假設包括無風險利率相同且維持不變，基礎資產(chǎn)不允許賣空等條件。

對于看跌期權，標的價格越高，利率對期權價值的影響越大。

在期權有效期限內(nèi)，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。

法國數(shù)學家巴舍利耶首次提出了股價S應遵循幾何布朗運動。

期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進行套利。

對于看跌期權隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)=行權價時，Delta收斂于-1。

互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。