波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小。

假設(shè)IBM股票（不支付紅利）的市場價格為50美元，無風(fēng)險利率為12％，股票的年波動率為10％。若執(zhí)行價格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。

在期權(quán)風(fēng)險度量指標(biāo)中，參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價值對利率的敏感性。

本幣和外幣進(jìn)行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。

在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結(jié)果是一個定價區(qū)間。

影響期權(quán)定價的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。

影響期權(quán)定價的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。

在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風(fēng)險中性概率的因素不包括無風(fēng)險利率。

實值、虛值和平價期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。

看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負(fù)值。