A.102.31
B.102.41
C.102.50
D.102.51
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A.98.35
B.99.35
C.100.01
D.100.35
A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5
根據(jù)下面資料，回答問題
當前股票價格為20元，無風險年利率為10％（連續(xù)復(fù)利計息），簽訂一份期限為9個月的不支付紅利的股票遠期合約（不計交易成本）。
A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5
根據(jù)下面資料，回答問題：
某金融機構(gòu)使用利率互換規(guī)避利率變動風險，成為固定利率支付方，互換期限為兩年，每半年互換一次，假設(shè)名義本金為1億美元，Libor當前期限結(jié)構(gòu)如表2—4所示。[2015年樣題]
表2—4利率期限結(jié)構(gòu)表
A.增加其久期
B.減少其久期
C.互換不影響久期
D.不確定
根據(jù)下面資料，回答問題：
某金融機構(gòu)使用利率互換規(guī)避利率變動風險，成為固定利率支付方，互換期限為兩年，每半年互換一次，假設(shè)名義本金為1億美元，Libor當前期限結(jié)構(gòu)如表2—4所示。[2015年樣題]
表2—4利率期限結(jié)構(gòu)表
計算該互換的固定利率約為（）。
A.6．63％
B.2．89％
C.3．32％D.5．78％
最新試題
影響期權(quán)定價的因素包括標的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。
假設(shè)IBM股票（不支付紅利）的市場價格為50美元，無風險利率為12％，股票的年波動率為10％。若執(zhí)行價格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。
在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。
貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。
持有成本理論的基本假設(shè)包括無風險利率相同且維持不變，基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。
在利率互換中，互換合約的價值恒為零。
在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結(jié)果是一個定價區(qū)間。
標的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當前價格S---O。為每股20美元，已知1年后的價格或者為25美元，或者為15美元。計算對應(yīng)的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。設(shè)無風險年利率為8％，考慮連續(xù)復(fù)利。
實值、虛值和平價期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。
在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。