A.基金業(yè)績評價體系包括分類方法、指標(biāo)計算方法、風(fēng)格判斷等
B.計算基金收益率時，一般使用考慮基金分紅再投資的時間加權(quán)收益率
C.基金風(fēng)格反映了基金投資組合所有股票的總體情況
D.可以對不同類型基金的投資目標(biāo)、范圍、風(fēng)格進(jìn)行一起比較
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.資產(chǎn)配置
B.風(fēng)險控制
C.行業(yè)選擇
D.證券選擇
Brinson業(yè)績歸因方法分析了基金經(jīng)理的（）的能力。
①資產(chǎn)配置
②風(fēng)險控制
③行業(yè)選擇
④證券選擇
A.①③④
B.①②④
C.②③④
D.①②③
A.7.07％
B.7.10％
C.7.86％
D.8.01％
A.可以制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的績效報告，確?？冃ЫY(jié)果能夠充分披露
B.可以對不同類型的基金進(jìn)行業(yè)績比較
C.可以將不同國家或地區(qū)的投資業(yè)績進(jìn)行比較
D.可以避免基金投資時發(fā)生投資失誤
計算基金風(fēng)險調(diào)整后收益的主要指標(biāo)有（）。
①夏普比率
②特雷諾比率
③杜邦比率
④詹森α
A.①②③④
B.①②③
C.①②④
D.②③④
最新試題
某投資組合平均收益率為14%，收益率標(biāo)準(zhǔn)差為21%，貝塔值為1.15，若無風(fēng)險利率為6%，則該投資組合的夏普比率為（）。
對于股票型基金，業(yè)內(nèi)比較常用的業(yè)績歸因方法是Brinson方法，下列哪個因素不屬于Brinson業(yè)績歸因方法（）。
下列關(guān)于全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)（GIPS）的要求說法錯誤的是（）。
下面關(guān)于夏普比率的說法正確的是（）。
特雷諾比率來源于CAPM理論，表示的是單位（）下的超額收益率。
某只基金近4年的收益率分別為8％、9．5％、3．1％、7．8％，則該基金的算術(shù)年平均收益率為（）。
一只基金近4年的累計收益率為20％，那么該基金的幾何年平均收益率為（）。
下列說法錯誤的是（）。
根據(jù)全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于收益率計算的具體條款，自2006年1月1日起，公司必須至少（）一次計算組合群的收益，并使用個別投資組合的收益以資產(chǎn)加權(quán)計算。
某投資者在2015年1月4日以l0元的價格買人l00股M公司的股票，持有至2016年1月4日，M公司發(fā)放分紅，每股分紅0．1元，當(dāng)天股價為11元，那么該投資者總持有區(qū)間收益率為（）。