A.夏普比率等于期間內(nèi)投資組合平均超額收益除以系統(tǒng)風(fēng)險
B.夏普比率越大表明投資風(fēng)險越高，基金的業(yè)績越差
C.計算夏普比率時，使用的是期末基金收益率和期末無風(fēng)險收益率
D.夏普比率表示單位總風(fēng)險下的超額回報率
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A.9％
B.10％
C.11％
D.12％
A.香港恒生指數(shù)
B.上證50指數(shù)
C.軍工行業(yè)指數(shù)
D.滬深300指數(shù)
A.7.24％
B.7.49％
C.8.01％
D.8.24％
A.在計算特雷諾比率時，使用的是系統(tǒng)風(fēng)險
B.詹森α表示超過CAPM模型中預(yù)測值的那部分超額收益
C.詹森α大于0，表示基金收益弱于市場指數(shù)
D.信息比率越大，表示在同一跟蹤誤差水平上基金能得到更大的超額收益
A.對全球投資業(yè)績進行整體評價
B.監(jiān)控全球投資風(fēng)險，防止發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險
C.為了規(guī)范投資者的投資行為
D.為了制定統(tǒng)一的投資績效評價標(biāo)準(zhǔn)，使投資業(yè)績具有可比性
最新試題
已知無風(fēng)險利率、基金的平均收益率及基金的標(biāo)準(zhǔn)差，可以計算（）。
下列關(guān)于基金業(yè)績評價體系說法錯誤的是（）。
下列各項中（）不是基金業(yè)績評價需要考慮的因素。
某投資者在2015年1月4日以l0元的價格買人l00股M公司的股票，持有至2016年1月4日，M公司發(fā)放分紅，每股分紅0．1元，當(dāng)天股價為11元，那么該投資者總持有區(qū)間收益率為（）。
在Brinson業(yè)績歸因模型中，分析資產(chǎn)配置帶來的超額貢獻不需要用到下面的哪項數(shù)據(jù)？（）
某投資組合平均收益率為14%，收益率標(biāo)準(zhǔn)差為21%，貝塔值為1.15，若無風(fēng)險利率為6%，則該投資組合的夏普比率為（）。
下列關(guān)于基金的分類說法錯誤的是（）。
一只基金近兩年的收益率分別為6％和9％，那么該基金的幾何年平均收益率應(yīng)為（）。
某只基金近4年的收益率分別為8％、9．5％、3．1％、7．8％，則該基金的算術(shù)年平均收益率為（）。
下列說法錯誤的是（）。