影響期權(quán)定價的因素包括標的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。

持有成本理論的基本假設包括無風險利率相同且維持不變，基礎資產(chǎn)不允許賣空等條件。

實值、虛值和平價期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。

假設IBM股票（不支付紅利）的市場價格為50美元，無風險利率為12％，股票的年波動率為10％。若執(zhí)行價格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。

持有收益指基礎資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。

計算互換中英鎊的固定利率（）。

法國數(shù)學家巴舍利耶首次提出了股價S應遵循幾何布朗運動。

在期權(quán)風險度量指標中，參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價值對利率的敏感性。

對于看跌期權(quán)，標的價格越高，利率對期權(quán)價值的影響越大。

在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。