適用Gamma值較大的期權(quán)對沖Delta風(fēng)險(xiǎn)時，不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。

對于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)<行權(quán)價(jià)時，Delta收斂于0。

無套利定價(jià)理論的基本思想是，在有效的金融市場上，一項(xiàng)金融資產(chǎn)的定價(jià)，應(yīng)當(dāng)使得利用其進(jìn)行套利的機(jī)會為零。

貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價(jià)格始終相等。

期貨實(shí)際價(jià)格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。

在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。

一般來說，實(shí)值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。

在B-S-M定價(jià)模型中，假定資產(chǎn)價(jià)格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。

實(shí)值、虛值和平價(jià)期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。

計(jì)算互換中美元的固定利率（）。