波動率增加將使行權價附近的Gamma減小。

期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進行套利。

持有收益指基礎資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。

在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結果是一個定價區(qū)間。

本幣和外幣進行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。

某投資者以資產(chǎn)S作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。 

實值、虛值和平價期權的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。

某投資者以資產(chǎn)s作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。

貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。

對于看跌期權，標的價格越高，利率對期權價值的影響越大。