在期權風險度量指標中，參數(shù)Theta用來衡量期權的價值對利率的敏感性。

在期權有效期限內(nèi)，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。

對于看跌期權隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)=行權價時，Delta收斂于-1。

影響期權定價的因素包括標的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。

某投資者以資產(chǎn)s作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。

Theta值通常為負值，即到期期限減少，期權的價值相應增加。

某投資者以資產(chǎn)S作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。 

貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。

在利率互換中，互換合約的價值恒為零。

在期權的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。