A.需要買人20手期貨合約
B.需要賣出20手期貨合約
C.現(xiàn)貨市場盈利80750美元、期貨市場虧損77250美元
D.現(xiàn)貨市場損失80750美元、期貨市場盈利77250美元
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A.高杠桿
B.交易成本低
C.流動(dòng)性好
D.違約風(fēng)險(xiǎn)小
國內(nèi)某企業(yè)進(jìn)口巴西鐵礦石，約定4個(gè)月后以美元結(jié)算。為防范外匯波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，該企業(yè)宜采用的策略是()。
A.賣出人民幣期貨
B.買入人民幣期貨
C.買入人民幣看漲期權(quán)
D.買入人民幣看跌期權(quán)
A.手續(xù)費(fèi)少
B.市場沖擊成本低
C.指數(shù)成分股每半年調(diào)整一次
D.跟蹤誤差小
A.用轉(zhuǎn)換因子計(jì)算
B.用最便宜可交割券價(jià)格計(jì)算
C.用BPV計(jì)算
D.按照修正久期來計(jì)算
A.規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)
B.套期保值
C.套利
D.機(jī)構(gòu)投資者管理資產(chǎn)組合
A.運(yùn)用90／10策略，則用500元購買XYZ股票的期權(quán)100股
B.純粹購買XYZ股票進(jìn)行投資，購買2手股票需要5000元
C.運(yùn)用90／10策略，90％的資金購買短期國債，6個(gè)月后共收獲利息112.5元
D.運(yùn)用90／10策略，6個(gè)月后，如果XYZ股票價(jià)格低于27.5元，投資者的損失為500元
A.可以賣出日元/美元期貨進(jìn)行套期保值
B.可能承擔(dān)日元升值風(fēng)險(xiǎn)
C.可以買入日元/美元期貨進(jìn)行套期保值
D.可能承擔(dān)日元貶值風(fēng)險(xiǎn)
A.保證金風(fēng)險(xiǎn)
B.基差風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)
A.主動(dòng)管理型投資策略
B.指數(shù)化投資策略
C.被動(dòng)型投資策略
D.成長型投資策略
A.國債價(jià)格處于上漲趨勢，且轉(zhuǎn)換因子大于1
B.國債價(jià)格處于下跌趨勢，且轉(zhuǎn)換因子大于1
C.國債價(jià)格處于上漲趨勢，且轉(zhuǎn)換因子小于1
D.國債價(jià)格處于下跌趨勢，且轉(zhuǎn)換因子小于1
最新試題
對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場組合的風(fēng)險(xiǎn)，收益也相對較低。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
持有基差的多頭，國債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
短期資本市場條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。