多項選擇題下列描述中屬于極端情景的有（）。
A.相關(guān)關(guān)系走向極端
B.歷史上曾經(jīng)發(fā)生過的重大損失情景
C.模型參數(shù)不再適用
D.波動率的穩(wěn)定性被打破
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1.多項選擇題創(chuàng)設新產(chǎn)品進行風險對沖時，金融機構(gòu)需要考慮的因素有（）。
A.金融機構(gòu)內(nèi)部運營能力
B.投資者的風險偏好
C.當時的市場行情
D.尋找合適的投資者
2.多項選擇題情景分析和壓力測試可以通過一些數(shù)學關(guān)系進行較為明確的因素分析，從而給出有意義的風險度量，這些因素包括（）。
A.期權(quán)價值
B.期權(quán)的Delta
C.標的資產(chǎn)價格
D.到期時間
3.單項選擇題95%置信水平所對應的VaR大于99%置信水平所對應的VaR。（）
A.正確
B.錯誤
4.單項選擇題當金融機構(gòu)面臨的風險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進行情景分析。（）
A.正確
B.錯誤
5.單項選擇題當利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產(chǎn)品價值對利率的敏感性。（）
A.正確
B.錯誤
最新試題
對于較復雜的金融資產(chǎn)組合，敏感性分析具有局限性是因為（）。
題型：多項選擇題
運用模擬法計算VaR的關(guān)鍵是（）。
題型：單項選擇題
金融機構(gòu)風險度量工作的主要內(nèi)容和關(guān)鍵點不包括（）。
題型：單項選擇題
創(chuàng)設新產(chǎn)品進行風險對沖時，金融機構(gòu)需要考慮的因素有（）。
題型：多項選擇題
用敏感性分析的方法，則該期權(quán)的Delta是（）元。
題型：單項選擇題
你以每股99美元的價格賣空100股IBM股票。為了保護自己，你買入1份IBM 7月每股99美元的認購期權(quán)（一份標準美股期權(quán)合約對應100股股票），權(quán)利金為3.5美元。如果IBM股價漲至111美元，你的獲利或損失應該為（）。
題型：單項選擇題
當利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產(chǎn)品價值對利率的敏感性。
題型：判斷題
期權(quán)中的Theta表示（）。
題型：單項選擇題
情景分析和壓力測試可以通過一些數(shù)學關(guān)系進行較為明確的因素分析，從而給出有意義的風險度量，這些因素包括（）。
題型：多項選擇題
95％置信水平所對應的VaR大于99％置信水平所對應的VaR。
題型：判斷題