單項選擇題
假設某金融機構為其客戶設計了一款場外期權產品，產品的基本條款如表8-4所示。
A.3525 B.2025.5 C.2525.5 D.3500
A.1．15 B.1．385 C.1．5 D.3．5
假如市場上存在以下在2014年12月28目到期的銅期權，如表8—5所示。 某金融機構通過場外期權合約而獲得的Delta是-2525．5元，現(xiàn)在根據金融機構場外期權業(yè)務的相關政策，從事場外期權業(yè)務，需要將期權的Delta進行對沖。 據此回答。
A.C@40000合約對沖2200元Delta、C@41000合約對沖325.5元Delta B.C@40000合約對沖1200元Delta、C@39000合約對沖700元Delta、C@41000合約對沖625.5元 C.C@39000合約對沖2525.5元Delta D.C@40000合約對沖1000元Delta、C@39000合約對沖500元Delta、C@41000合約對沖825.5元
A.5592 B.4356 C.4903 D.3550
多項選擇題
A.風險因子往往不止一個 B.風險因子之間具有一定的相關性 C.需要引入多維風險測量方法 D.傳統(tǒng)的敏感性分析只能采用線性近似
A.人為設定的情景 B.歷史上發(fā)生過的情景 C.市場風險要素歷史數(shù)據的統(tǒng)計分析中得到的情景 D.在特定情況下市場風險要素的隨機過程中得到的情景
A.相關關系走向極端 B.歷史上曾經發(fā)生過的重大損失情景 C.模型參數(shù)不再適用 D.波動率的穩(wěn)定性被打破
A.金融機構內部運營能力 B.投資者的風險偏好 C.當時的市場行情 D.尋找合適的投資者
A.期權價值 B.期權的Delta C.標的資產價格 D.到期時間
A.正確 B.錯誤
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