A.人為設(shè)定的情景
B.歷史上發(fā)生過(guò)的情景
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析中得到的情景
D.在特定情況下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的隨機(jī)過(guò)程中得到的情景
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A.相關(guān)關(guān)系走向極端
B.歷史上曾經(jīng)發(fā)生過(guò)的重大損失情景
C.模型參數(shù)不再適用
D.波動(dòng)率的穩(wěn)定性被打破
A.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)能力
B.投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好
C.當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)行情
D.尋找合適的投資者
A.期權(quán)價(jià)值
B.期權(quán)的Delta
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
D.到期時(shí)間
A.正確
B.錯(cuò)誤
A.正確
B.錯(cuò)誤
最新試題
當(dāng)金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時(shí)，需要進(jìn)行情景分析。
期權(quán)的波動(dòng)率衡量了標(biāo)的證券價(jià)格變化的幅度。
95%置信水平所對(duì)應(yīng)的VaR大于99%置信水平所對(duì)應(yīng)的VaR。（）
對(duì)于一些只有到期才結(jié)算，或者結(jié)算頻率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場(chǎng)外交易的衍生品，不需要對(duì)其進(jìn)行敏感性分析。
創(chuàng)設(shè)新產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖時(shí)，金融機(jī)構(gòu)需要考慮的因素有（）。
金融機(jī)構(gòu)在做出合理的風(fēng)險(xiǎn)防范措施之前會(huì)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，（）度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。
下列描述中屬于極端情景的有（）。
運(yùn)用模擬法計(jì)算VaR的關(guān)鍵是（）。
當(dāng)利率上升或下降時(shí)，久期和P之間形成一定的對(duì)沖，可以降低產(chǎn)品價(jià)值對(duì)利率的敏感性。（）
多頭認(rèn)購(gòu)期權(quán)的持有者擁有（）。