?下列哪項(xiàng)屬于平穩(wěn)時(shí)間序列的自相關(guān)圖特征？（）

時(shí)間序列通常會(huì)受到哪些因素的影響？（）

?考慮AR（1）模型，單位根檢驗(yàn)的原假設(shè)和備擇假設(shè)分別為（）。

?季節(jié)S SARIMA（0，0，0）×（0，1，1）12模型可以表示為（）。

假設(shè)ARCH（1）模型表示為：為了放知方差出現(xiàn)負(fù)數(shù)并保證方差的穩(wěn)定性，要求（）。

?假設(shè)yt=et-et-12，則yt時(shí)（）序列；當(dāng)k＞0時(shí)，其自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階時(shí)非零。

?對(duì)ARMA（p，q）模型進(jìn)行前m階Ljung-Box模型檢驗(yàn)時(shí)，其統(tǒng)計(jì)量的漸近分布為卡方分布，若記模型待估參數(shù)個(gè)數(shù)為K，則自由度為（）。

檢驗(yàn)序列純隨機(jī)性的檢驗(yàn)方法有（）。

假設(shè)，的取值為（）時(shí)該序列為平穩(wěn)序列。

ARIMA（1，1，1）模型是（）。