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單項選擇題?季節(jié)S SARIMA（0，0，0）×（0，1，1）₁₂模型可以表示為（）。

A.
B.
C.
D.

1.單項選擇題?季節(jié)乘積模型ARMA（p，q）×（P，Q），可以看作AR階數(shù)維（），MA階數(shù)為（）的ARMA模型的特例。

A.p+Ps；q+Qs
B.p；q+Qs
C.p+Ps；q
D.p；q

2.單項選擇題時間序列滿足，則自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階上非零。

A.1，11
B.1，11，12，13
C.1
D.1，11，12

3.單項選擇題?對AR（p）而言，隨著向前預(yù)測步數(shù)的增大，預(yù)測誤差的方差將（）。

A.變小
B.不發(fā)生變化
C.增大
D.為0

4.單項選擇題?對ARMA（p，q）模型進行前m階Ljung-Box模型檢驗時，其統(tǒng)計量的漸近分布為卡方分布，若記模型待估參數(shù)個數(shù)為K，則自由度為（）。

A.K
B.m
C.m+K
D.m-K

5.單項選擇題對時間序列數(shù)據(jù)建模的一般步驟應(yīng)該是（）。

A.模型設(shè)定——參數(shù)估計——模型診斷——模型選擇
B.參數(shù)估計——模型設(shè)定——模型診斷——模型選擇
C.參數(shù)估計——模型設(shè)定——模型選擇——模型診斷
D.模型設(shè)定——參數(shù)估計——模型選擇——模型診斷