若有非平穩(wěn)序列經(jīng)過自回歸擬合后，其殘差序列表現(xiàn)出互不相關(guān)，但是殘差的平方序列存在顯著的相關(guān)性，此時應(yīng)該考慮建立（）。

?考慮AR（1）模型，單位根檢驗的原假設(shè)和備擇假設(shè)分別為（）。

假設(shè)，其中，則的平穩(wěn)條件為（）。

關(guān)于嚴(yán)平穩(wěn)與（寬）平穩(wěn)的關(guān)系，不正確的為（）。

?以下對AR（p）與MA（q）模型的特征描述中，正確的是（）。

?下列模型中沒有對條件方差進(jìn)行建模的模型有（）。

利用時序圖對時間序列的平穩(wěn)性進(jìn)行檢驗，下列說法正確的是（）。

?假設(shè)yt=et-et-12，則yt時（）序列；當(dāng)k＞0時，其自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階時非零。

對時間序列數(shù)據(jù)建模的一般步驟應(yīng)該是（）。

假設(shè)ARCH（1）模型表示為：為了放知方差出現(xiàn)負(fù)數(shù)并保證方差的穩(wěn)定性，要求（）。