A.如果時序圖呈現(xiàn)明顯的遞增態(tài)勢,那么這個時間序列就是平穩(wěn)序列
B.如果時序圖呈現(xiàn)明顯的周期態(tài)勢,那么這個時間序列就是平穩(wěn)序列
C.如果時序圖總是圍繞一個常數(shù)波動,而且其波動范圍有限,那么這個時間序列是平穩(wěn)序列
D.通過時序圖不能夠精確判斷一個序列的平穩(wěn)與否
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A.自相關系數(shù)很快衰減為零
B.自相關系數(shù)衰減為零的速度緩慢
C.自相關系數(shù)一直為正
D.在相關圖上,呈現(xiàn)明顯的三角對稱性
A.嚴平穩(wěn)序列不一定是寬平穩(wěn)序列
B.當序列服從正態(tài)分布時,兩種平穩(wěn)性等價
C.二階矩存在的嚴平穩(wěn)序列一定為寬平穩(wěn)的
D.獨立同分布的隨機變量序列一定是寬平穩(wěn)的
A.前者要求較強的數(shù)學基礎,分析結果比較抽象,易于進行直觀解釋
B.后者要求較強的數(shù)學基礎,分析結果比較抽象,不易于進行直觀解釋
C.前者理論基礎扎實,操作步驟規(guī)范,分析結果易于解釋
D.后者理論基礎扎實,操作步驟規(guī)范,分析結果易于解釋
A.描述性時序分析
B.頻域分析
C.時域分析方法
D.譜分析
A.基于殘差自回歸模型的方法
B.移動平均方法
C.構造季節(jié)指數(shù)、季節(jié)偏差的方法
D.X-11季節(jié)調(diào)整模型
最新試題
當回歸因子包含延遲因變量時,檢驗殘差序列自相關性的檢驗統(tǒng)計量是()。
對于非平穩(wěn)時間序列進行差分,說法正確的是()。
ARIMA(1,1,1)模型是()。
已知某公司前16期的銷售額為97,95,95,92,95,95,98,97,99,95,95,96,97,98,94,95。選用平滑系數(shù)0.1對第17期銷售額做預測,則預測值為()。
常用的因素分解模型有()。
假設,的取值為()時該序列為平穩(wěn)序列。
?對ARMA(p,q)模型而言,常見的參數(shù)估計方法有()。
下列檢驗中,不屬于平穩(wěn)性檢驗的是()。
X-12-ARIMA模型是由()提出。
?季節(jié)乘積模型ARMA(p,q)×(P,Q),可以看作AR階數(shù)維(),MA階數(shù)為()的ARMA模型的特例。