單項(xiàng)選擇題利率風(fēng)險(xiǎn)的兩個(gè)組成部分是（）。

A.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和違約風(fēng)險(xiǎn)
B.再投資風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.贖回風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
D.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和再投資風(fēng)險(xiǎn)
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確


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1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于無限期債券的久期，下面哪句話是正確的（）。

A.15%收益率、每年支付利息100美元的無限期債券的久期比15%收益率、每年支付利息200美元的無限期債券的久期長(zhǎng)
B.15%收益率、每年支付利息100美元的無限期債券的久期比15%收益率、每年支付利息200美元的無限期債券的久期短
C.15%收益率、每年支付利息100美元的無限期債券的久期與15%收益率、每年支付利息200美元的無限期債券的久期相同
D.無限期債券的久期無法計(jì)算
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

2.單項(xiàng)選擇題一張7年期的平價(jià)債券有9%的息票率和（）修正久期。

A.7年
B.5.49年
C.5.03年
D.4.87年
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

3.單項(xiàng)選擇題一張收益率為8%的永久性債券的久期為（）。

A.13.50年
B.12.11年
C.6.66年
D.無法決定
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

4.單項(xiàng)選擇題現(xiàn)行的債券資產(chǎn)組合管理策略包括下列所有，除了（）。

A.替代掉期
B.利率預(yù)測(cè)掉期
C.市場(chǎng)間價(jià)差掉期
D.免疫
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

5.單項(xiàng)選擇題給定到期日，當(dāng)折現(xiàn)率（）時(shí)，一張零息票債券的久期比較高。

A.比較高
B.比較低
C.等于無風(fēng)險(xiǎn)利率
D.獨(dú)立于折現(xiàn)率
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確