單項選擇題對內(nèi)部模型計量的風(fēng)險價值設(shè)定的限額是（）限額。
A.交易
B.頭寸
C.風(fēng)險價值
D.止損
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1.單項選擇題（）限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。
A.凈頭寸
B.總頭寸
C.交易
D.頭寸
2.單項選擇題對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風(fēng)險控制措施是（）。
A.止損限額
B.特殊限額
C.風(fēng)險限額
D.頭寸限額
3.單項選擇題在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響的方法是（）。
A.缺口分析
B.敏感性分析
C.壓力測試
D.久期分析
4.單項選擇題下列關(guān)于蒙特卡羅模擬法的表述錯誤的是（）。
A.是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法
B.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強
C.考慮到了波動性隨時間變化的情形
D.模型風(fēng)險較高，且較難實施，需要非常龐大的資源支持
5.單項選擇題（）假定投資組合中各種風(fēng)險因素的變化服從特定的分布（通常為正態(tài)分布），然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風(fēng)險因素收益分布方差一協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。
A.歷史模擬法
B.方差一協(xié)方差法
C.壓力測試法
D.蒙特卡羅模擬法
最新試題
其他條件不變的情況下，當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時，下列關(guān)于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有（）。
題型：多項選擇題
下列關(guān)于歷史模擬法的說法，正確的有（）。
題型：多項選擇題
關(guān)于久期，下列說法正確的有（）。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風(fēng)險的交易有（）。
題型：多項選擇題
按照風(fēng)險來源的不同，利率風(fēng)險可以分為（）。
題型：多項選擇題
匯率風(fēng)險是指由于匯率的不利變動而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險，它一般因為從事一些活動而產(chǎn)生，這些活動主要有（）。
題型：多項選擇題
下列各項屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動的有（）。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行董事會承擔(dān)監(jiān)控國別風(fēng)險管理有效性的最終責(zé)任，主要職責(zé)包括（）。
題型：多項選擇題
下列關(guān)于市場風(fēng)險計量的說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風(fēng)險，主要包括（）等組成因素。
題型：多項選擇題