A.止損限額
B.特殊限額
C.風險限額
D.頭寸限額
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A.缺口分析
B.敏感性分析
C.壓力測試
D.久期分析
A.是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法
B.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強
C.考慮到了波動性隨時間變化的情形
D.模型風險較高，且較難實施，需要非常龐大的資源支持
A.歷史模擬法
B.方差一協(xié)方差法
C.壓力測試法
D.蒙特卡羅模擬法
A.VaR是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平x％下，利率、匯率等市場風險因子發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機構(gòu)造成的潛在最大損失
B.在VaR的定義中，有兩個重要參數(shù)——持有期△t和預(yù)測損失水平，任何VaR只有在給定這兩個參數(shù)的情況下才會有意義
C.△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失
D.該方法完全是一種基于統(tǒng)計分析基礎(chǔ)上的風險度量技術(shù)
A.損失概率
B.持有期
C.概率分布
D.損失事件
最新試題
按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，下列各項應(yīng)列入交易賬戶的有（）。
假設(shè)某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來源，貸款利率按照美國國庫券利率每三個月重新定價一次，存款利率按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每月重新定價一次，則該銀行主要面臨哪兩種市場風險？（）
下列關(guān)于收益率曲線的說法，正確的是（）。
按照風險來源的不同，利率風險可以分為（）。
場外衍生工具交易需要計量的信用風險加權(quán)資產(chǎn)包括（）。
下列商業(yè)活動中，商業(yè)銀行面臨期權(quán)性風險的業(yè)務(wù)活動有（）。
商業(yè)銀行董事會承擔監(jiān)控國別風險管理有效性的最終責任，主要職責包括（）。
風險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風險計量模型來估算，就目前而言，常用的風險價值模型技術(shù)有（）。
下列對市場風險內(nèi)部模型法資本計量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正確的有（）。
記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當滿足下列哪些基本要求？（）