下列關(guān)于三種計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析中，錯(cuò)誤的是（）。
Ⅰ．方差一協(xié)方差法適用于計(jì)算期權(quán)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值；
Ⅱ．歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法均能對“肥尾”現(xiàn)象加以考慮；
Ⅲ．蒙特卡羅模擬法對基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素的分布沒有特定的假設(shè)；
Ⅳ．蒙特卡羅模擬法通過設(shè)置消減因子（Decay Factor）可使模擬結(jié)果對近期市場變化更快做出反應(yīng)。
A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.只有Ⅰ
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B.久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱
C.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價(jià)值的影響越小
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A.增加
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C.保持不變
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下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有（）。
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根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠（）。
單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)，主要包括（）等組成因素。
下列關(guān)于歷史模擬法的說法，正確的有（）。
下列對市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法資本計(jì)量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正確的有（）。
商業(yè)銀行對交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有（）。
商業(yè)銀行在設(shè)計(jì)市場風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮的因素有（）。
缺口分析的局限性包括（）。
下列關(guān)于久期缺口的說法，正確的有（）。