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A.當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強
B.當(dāng)久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度大于負債價值增加的幅度，流動性隨之增強
C.當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度大于負債價值減少的幅度，流動性隨之降低
D.久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值影響越大，對其流動性的影響也越顯著
E.久期缺口為零的情況在商業(yè)銀行中極少發(fā)生

A.持續(xù)期缺口為正值時，銀行凈值隨利率上升而下降
B.持續(xù)期缺口為負值時，銀行凈值隨市場利率上升而下降
C.持續(xù)期缺口為正值時，銀行凈值隨利率下降而下降
D.當(dāng)持續(xù)期缺口為零時，銀行的凈值在利率變動時保持不變
E.持續(xù)期缺口為負值時，銀行凈值隨市場利率上升而上升