A.久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法
B.缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法
C.久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法
D.敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響
E.缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法

A.利率
B.匯率
C.股票價(jià)格
D.商品價(jià)格
E.股票收益

A.是一種全值估計(jì)
B.需要對(duì)市場(chǎng)因子的統(tǒng)計(jì)分布進(jìn)行假定
C.是一種參數(shù)方法
D.無(wú)須分布假定
E.反映風(fēng)險(xiǎn)因素統(tǒng)計(jì)規(guī)律

A.方差一協(xié)方差法
B.蒙特卡羅法
C.解釋區(qū)間法
D.歷史模擬法
E.高級(jí)計(jì)量法

A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能對(duì)資產(chǎn)價(jià)值造成的最大損失
B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是用相對(duì)數(shù)表示的
C.如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指實(shí)際發(fā)生的最大損失
E.VaR的計(jì)算涉及兩個(gè)因素的選?。阂皇侵眯潘?；二是持有期