下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)，錯誤的是（）

薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）

關(guān)于債券的利率風(fēng)險，下列說法不正確的是（）

債券投資的風(fēng)險相對較低，但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險。其中（）風(fēng)險是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險之一。

某投資組合是有效的，其標(biāo)準(zhǔn)差為18％，市場組合的預(yù)期收益率為17％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％，無風(fēng)險收益率為5％。根據(jù)市場線方程，該投資組合的預(yù)期收益率為（）

客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后，在評估金額時，小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實(shí)際收益率（）

關(guān)于證券市場線和資本*市場線，下列說法正確的是（）

關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）

資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）

某投資者正在考察一只股票，并了解到當(dāng)前股市大盤平均收益率為12％，同期國庫券收益率為5％，已知該股票的β系數(shù)為1．5，則該只股票的期望收益率為（）