單項選擇題

風(fēng)險資產(chǎn)組合的方差是（）

A.組合中各個證券方差的加權(quán)和
B.組合中各個證券方差的和
C.組合中各個證券方差和協(xié)方差的加權(quán)和
D.組合中各個證券協(xié)方差的加權(quán)和

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關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）

A.一個只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)ρXY<0時兩種資產(chǎn)屬于負相關(guān)
B.一個只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)ρXY>0時兩種資產(chǎn)屬于正相關(guān)
C.一個只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)ρXY=0時兩種資產(chǎn)屬于不相關(guān)
D.一個只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)ρXY>1時兩種資產(chǎn)屬于完全正相關(guān)

單項選擇題

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)，錯誤的是（）

A.投資者根據(jù)投資組合在某一段時期內(nèi)的預(yù)期報酬率和標準差來評價該投資組合
B.投資者是知足的
C.投資者是風(fēng)險厭惡者
D.投資者總希望預(yù)期報酬率越高越好

風(fēng)險資產(chǎn)組合的方差是（）

你可能感興趣的試題

關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)，錯誤的是（）

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)，錯誤的是（）