單項(xiàng)選擇題Garch模型利用（）作為形成對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差的估計(jì)的信息。

A.市場(chǎng)多變性的預(yù)測(cè)
B.歷史收益率
C.未來收益率的預(yù)期
D.貝塔值
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確


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1.單項(xiàng)選擇題陳、羅爾和羅斯在他們的多因素模型中發(fā)現(xiàn)（）。

A.紐約證券交易所的等權(quán)重市場(chǎng)指數(shù)和價(jià)值權(quán)重市場(chǎng)指數(shù)不能有效地預(yù)測(cè)證券收益
B.紐約證券交易所的價(jià)值權(quán)重指數(shù)錯(cuò)誤地暗示著一個(gè)負(fù)的市場(chǎng)溢價(jià)
C.預(yù)期的證券收益由于通貨膨脹而發(fā)生了變化
D.a和b
E.ab和c

2.單項(xiàng)選擇題資本資產(chǎn)定價(jià)模型可檢驗(yàn)的條件是（）。

A.能知道真實(shí)市場(chǎng)投資組合的確切成分，并將其用于檢驗(yàn)中
B.所有個(gè)別資產(chǎn)都包括在市場(chǎng)的代表中
C.市場(chǎng)的代表與真實(shí)的市場(chǎng)投資組合是高度負(fù)相關(guān)的
D.a和b
E.b和c

3.單項(xiàng)選擇題基準(zhǔn)點(diǎn)錯(cuò)誤（）。

A.指在資本資產(chǎn)定價(jià)模型的檢驗(yàn)中使用了不正確的市場(chǎng)的代表
B.導(dǎo)致資本資產(chǎn)定價(jià)模型的錯(cuò)誤檢驗(yàn)結(jié)果
C.導(dǎo)致對(duì)投資組合設(shè)計(jì)者錯(cuò)誤的評(píng)價(jià)
D.a和b
E.ab和c

4.單項(xiàng)選擇題

考慮回歸方程

假定回歸方程與資本資產(chǎn)定價(jià)模型有效，則估計(jì)的系數(shù)γ2是（）。

A.0
B.1
C.等于無風(fēng)險(xiǎn)收益率
D.等于市場(chǎng)投資組合的月收益率與月無風(fēng)險(xiǎn)收益率的平均差
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

5.單項(xiàng)選擇題

考慮回歸方程

假定回歸方程與資本資產(chǎn)定價(jià)模型有效，則估計(jì)的系數(shù)γ1是（）。

A.0
B.1
C.等于無風(fēng)險(xiǎn)收益率
D.等于市場(chǎng)投資組合的月收益率與無風(fēng)險(xiǎn)月收益率的平均差
E.等于市場(chǎng)投資組合的平均月收益率

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