單項(xiàng)選擇題

考慮回歸方程

假定回歸方程與資本資產(chǎn)定價模型有效，則估計的系數(shù)γ2是（）。

A.0
B.1
C.等于無風(fēng)險收益率
D.等于市場投資組合的月收益率與月無風(fēng)險收益率的平均差
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確


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1.單項(xiàng)選擇題

考慮回歸方程

假定回歸方程與資本資產(chǎn)定價模型有效，則估計的系數(shù)γ1是（）。

A.0
B.1
C.等于無風(fēng)險收益率
D.等于市場投資組合的月收益率與無風(fēng)險月收益率的平均差
E.等于市場投資組合的平均月收益率

2.單項(xiàng)選擇題

考慮回歸方程

假定回歸方程與資本資產(chǎn)定價模型有效，則估計的系數(shù)γ0是（）。

A.0
B.1
C.等于無風(fēng)險收益率
D.等于市場投資組合的月收益率與無風(fēng)險月收益率的平均差
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

3.單項(xiàng)選擇題

考慮回歸方程：

假定回歸方程與資本資產(chǎn)定價模型是有效的，則系數(shù)γ1為（）。

A.0
B.1
C.等于無風(fēng)險的收益率
D.等于月收益率與月無風(fēng)險收益率的平均差
E.等于市場投資組合的平均月收益率

4.單項(xiàng)選擇題

考慮回歸方程：

假如這個回歸方程和資本資產(chǎn)定價模型有效，則估計的系數(shù)γ0是（）。

A.0
B.1
C.等于無風(fēng)險收益率
D.等于市場投資組合的收益率與月無風(fēng)險收益率的差
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

5.單項(xiàng)選擇題法馬和弗倫奇的研究認(rèn)為，資本資產(chǎn)定價模型是無效的，這個結(jié)論帶來了下面哪些反應(yīng)（）。

A.在試驗(yàn)中應(yīng)使用更好一些的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法
B.需要改進(jìn)資產(chǎn)評估中的貝塔值
C.要重新考慮理論上與資本資產(chǎn)定價模型相矛盾的因素
D.單指數(shù)模型需要考慮非交易性資產(chǎn)及貝塔值的周期性
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確