單項選擇題無風(fēng)險利率為5%，市場組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和10%，在CML線上的某一投資組合的預(yù)期收益率為20%，則該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。

A.21.43%
B.30.65%
C.22.68%
D.25.35%


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2.多項選擇題下列有關(guān)投資組合風(fēng)險與收益的描述中，正確的是（）。

A.除非投資于市場組合，否則投資者應(yīng)該通過投資于市場組合和無風(fēng)險資產(chǎn)所構(gòu)成的組合來實現(xiàn)在資本*市場線上的投資
B.當(dāng)資產(chǎn)間的預(yù)期收益率并非完全正相關(guān)時，資產(chǎn)組合理論表明多樣化投資是有益的
C.若兩種資產(chǎn)完全正相關(guān)，資產(chǎn)組合后的風(fēng)險完全抵消
D.風(fēng)險資產(chǎn)與無風(fēng)險資產(chǎn)所構(gòu)成的資產(chǎn)組合是一條直線

3.單項選擇題盡管人們對待風(fēng)險的態(tài)度不同，但是，根據(jù)馬科維茨的資產(chǎn)組合理論，人們應(yīng)該根據(jù)自己所能承擔(dān)的風(fēng)險程度選擇（）。

A.投資于風(fēng)險性資產(chǎn)的比率
B.投資于最小方差點資產(chǎn)的比率
C.在無風(fēng)險資產(chǎn)與風(fēng)險資產(chǎn)組合有效邊界切點連線上的位置
D.以上沒有正確答案

4.單項選擇題最優(yōu)投資組合位于（）。

A.最小方差點
B.無風(fēng)險資產(chǎn)與最小方差點的連線
C.無風(fēng)險自產(chǎn)與風(fēng)險資產(chǎn)投資組合曲線的切點處
D.以上沒有正確答案

5.多項選擇題下列選項中，屬于資本資產(chǎn)定價模型基本假設(shè)的有（）。

A.所有投資者均可以不受限制的以無風(fēng)險利率水平借入或者貸出資金
B.市場環(huán)境不存在摩擦
C.所有投資者都是理性的
D.所有投資者對未來的預(yù)期收益率和風(fēng)險有相同的預(yù)期