A.兩種貨幣的利率風(fēng)險(xiǎn)
B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
C.AB均是
D.AB均不是
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A.1個(gè)月、3個(gè)月或者6個(gè)月的LIBOR
B.1個(gè)月、6個(gè)月或者12個(gè)月的LIBOR
C.1周、1個(gè)月或者6個(gè)月的LIBOR
D.1個(gè)月、3個(gè)月或者9個(gè)月的LIBOR
A.交易過程中無須進(jìn)行本金的交換
B.交易過程中無須進(jìn)行利率的交換
C.交易過程中無須進(jìn)行匯率的交換
D.交易過程中無須進(jìn)行期限的交換
A.不同幣種之間的匯率交換
B.不同幣種之間的本金交換
C.不同幣種之間的利率交換
D.一個(gè)即期交易和一個(gè)遠(yuǎn)期交易的組合
A.原始風(fēng)險(xiǎn)頭寸價(jià)格小于對(duì)沖工具價(jià)格引起的風(fēng)險(xiǎn)
B.原始風(fēng)險(xiǎn)頭寸價(jià)格大于對(duì)沖工具價(jià)格引起的風(fēng)險(xiǎn)
C.原始風(fēng)險(xiǎn)頭寸規(guī)模大于對(duì)沖工具規(guī)模引起的風(fēng)險(xiǎn)
D.原始風(fēng)險(xiǎn)頭寸價(jià)格和對(duì)沖工具價(jià)格之間的關(guān)系發(fā)生變化引起的風(fēng)險(xiǎn)
VaR模型應(yīng)用體現(xiàn)在（）。
1.把銀行各種產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)頭寸通過單一的數(shù)值表示
2.比較銀行不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)水平
3.計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)基本要求，交易業(yè)務(wù)中配置市場風(fēng)險(xiǎn)資本
4.99%的可能遇到的最大損失
A.123
B.23
C.124
D.134
最新試題
CEBS屬于歐洲Lamfalussy立法框架的哪一層次：（）。
監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行資本水平高于最低監(jiān)管資本比率的態(tài)度應(yīng)該是：（）。
銀行對(duì)于無法計(jì)量之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該：（）。
美國監(jiān)管當(dāng)局認(rèn)為Basel II的適用對(duì)象為: （）。
作為實(shí)施Basel II的建議性框架，發(fā)布 “操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本高級(jí)計(jì)量法的聯(lián)合監(jiān)管指南”的組織單位為: （）。
FSA進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估之目的為確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)（）。
FSA所劃分的控制風(fēng)險(xiǎn)不包括：（）。
根據(jù)支柱3，銀行是否應(yīng)披露有關(guān)產(chǎn)品、系統(tǒng)、評(píng)價(jià)模型或數(shù)據(jù)的信息（）。
為了實(shí)施對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理，巴塞爾委員會(huì)在2004年7月發(fā)布《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》配合：（）。
在某些國家，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以要求審計(jì)師以監(jiān)管機(jī)構(gòu)名義進(jìn)行某些屬于監(jiān)管職責(zé)的工作，但不包括: （）。