A.會行權(quán)并盈利
B.不會行權(quán)但可能實現(xiàn)盈利
C.會行權(quán)但不盈利
D.不會行權(quán)并虧損
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A.使用100%置信度
B.這些風(fēng)險歸結(jié)到操作風(fēng)險中
C.用壓力測試
D.用情景分析
A.兩種貨幣的利率風(fēng)險
B.匯率風(fēng)險
C.AB均是
D.AB均不是
A.1個月、3個月或者6個月的LIBOR
B.1個月、6個月或者12個月的LIBOR
C.1周、1個月或者6個月的LIBOR
D.1個月、3個月或者9個月的LIBOR
A.交易過程中無須進行本金的交換
B.交易過程中無須進行利率的交換
C.交易過程中無須進行匯率的交換
D.交易過程中無須進行期限的交換
A.不同幣種之間的匯率交換
B.不同幣種之間的本金交換
C.不同幣種之間的利率交換
D.一個即期交易和一個遠(yuǎn)期交易的組合
A.原始風(fēng)險頭寸價格小于對沖工具價格引起的風(fēng)險
B.原始風(fēng)險頭寸價格大于對沖工具價格引起的風(fēng)險
C.原始風(fēng)險頭寸規(guī)模大于對沖工具規(guī)模引起的風(fēng)險
D.原始風(fēng)險頭寸價格和對沖工具價格之間的關(guān)系發(fā)生變化引起的風(fēng)險
VaR模型應(yīng)用體現(xiàn)在（）。
1.把銀行各種產(chǎn)品的風(fēng)險頭寸通過單一的數(shù)值表示
2.比較銀行不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險水平
3.計算市場風(fēng)險基本要求，交易業(yè)務(wù)中配置市場風(fēng)險資本
4.99%的可能遇到的最大損失
A.123
B.23
C.124
D.134
期權(quán)定價的決定因素有（）。
1.執(zhí)行價格
2.離到期日期限
3.據(jù)到期這段時間的利率
4.市場價格的波動程度
A.1
B.23
C.234
D.1234
A.104.74
B.103.74
C.106.51
D.105
A.1
B.-1
C.0
D.無法確定
最新試題
銀行滿足監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的最低資本要求：（）。
根據(jù)支柱3，銀行是否應(yīng)披露有關(guān)產(chǎn)品、系統(tǒng)、評價模型或數(shù)據(jù)的信息（）。
若監(jiān)管當(dāng)局發(fā)現(xiàn)銀行進行證券化資產(chǎn)的隱性支持時，則將要求銀行的資本要求：（）。
支柱3要求一般性的定性披露頻率是: （）。
使用標(biāo)準(zhǔn)法計算市場風(fēng)險的銀行需需滿足定性的風(fēng)險披露要求不包括（）。
CEBS屬于歐洲Lamfalussy立法框架的哪一層次：（）。
在某些國家，監(jiān)管機構(gòu)可以要求審計師以監(jiān)管機構(gòu)名義進行某些屬于監(jiān)管職責(zé)的工作，但不包括: （）。
忽視風(fēng)險緩釋和控制的銀行很快會發(fā)現(xiàn)其遭受了大量哪類型事件：（）。
美國監(jiān)管當(dāng)局認(rèn)為Basel II的適用對象為: （）。
Basel II協(xié)議框架本身在全世界: （）。