單項(xiàng)選擇題甲銀行將一筆利率互換記錄在交易賬戶中，根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)修正案的資本要求，以下說法正確的是（）。

A.甲銀行應(yīng)對(duì)其盯市并需要匹配相應(yīng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求
B.不必盯市但須匹配資本要求
C.不必盯市也不必匹配資本要求
D.應(yīng)盯市并匹配該利率互換交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求


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1.單項(xiàng)選擇題下列哪種關(guān)于敏感度的說法比較準(zhǔn)確？（）

A.對(duì)于期權(quán)類工具，通常呈現(xiàn)“非線形”敏感度
B.對(duì)于非期權(quán)類工具，通常呈現(xiàn)“非線形”敏感度
C.對(duì)于期權(quán)類工具，通常呈現(xiàn)“線形”敏感度
D.對(duì)于非期權(quán)類工具，通常呈現(xiàn)“線形”敏感度

2.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于期權(quán)價(jià)格的說法哪一種比較準(zhǔn)確？（）

A.波動(dòng)率越高、期限越長(zhǎng)，期權(quán)到期日有價(jià)值的概率就越大，期權(quán)價(jià)格就越高
B.波動(dòng)率越高、期限越短，期權(quán)到期日有價(jià)值的概率就越大，期權(quán)價(jià)格就越高
C.波動(dòng)率越低、期限越長(zhǎng)，期權(quán)到期日有價(jià)值的概率就越大，期權(quán)價(jià)格就越高
D.波動(dòng)率越低、期限越短，期權(quán)到期日有價(jià)值的概率就越大，期權(quán)價(jià)格就越高

3.單項(xiàng)選擇題通過利率互換，銀行和客戶可以在（）。

A.不使用長(zhǎng)期資金的情況下獲得長(zhǎng)期利率
B.不使用長(zhǎng)期資金的情況下獲得短期利率
C.不使用短期資金的情況下獲得長(zhǎng)期利率
D.不使用短期資金的情況下獲得短期利率

4.單項(xiàng)選擇題銀行對(duì)每種交易產(chǎn)品的交易活動(dòng)通常存在三種策略，其風(fēng)險(xiǎn)程度依次為（）。

A.“匹配賬戶”策略、“覆蓋或?qū)_交易管理交易賬戶頭寸”策略、“做市商”策略
B.“做市商”策略、“匹配賬戶”策略、“覆蓋或?qū)_交易管理交易賬戶頭寸”策略
C.“做市商”策略、“覆蓋或?qū)_交易管理交易賬戶頭寸”策略、“匹配賬戶”策略
D.“覆蓋或?qū)_交易管理交易賬戶頭寸”、策略“匹配賬戶”策略、“做市商”策略

5.單項(xiàng)選擇題（）通常通過其中央銀行對(duì)流動(dòng)性部足的銀行提供支持。

A.監(jiān)管當(dāng)局
B.商業(yè)銀行
C.零售銀行

6.單項(xiàng)選擇題（）也有局限性。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)階梯
B.利率重定價(jià)
C.利率風(fēng)險(xiǎn)
D.利率風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

7.單項(xiàng)選擇題（）表明每一個(gè)時(shí)間段（時(shí)間區(qū)間）上的利率持倉(cāng)頭寸（資產(chǎn)減負(fù)債）。

A.累計(jì)錯(cuò)配
B.凈錯(cuò)配
C.資產(chǎn)
D.負(fù)債

8.單項(xiàng)選擇題巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為對(duì)銀行而言，合格資本的核心成分是（）。

A.一級(jí)資本
B.二級(jí)資本
C.三級(jí)資本
D.股權(quán)資本

9.單項(xiàng)選擇題對(duì)那些集中于（）的銀行，其資金部門可能需要通過交易柜臺(tái)的操作來直接管理銀行帳戶中的凈利率風(fēng)險(xiǎn)。

A.商業(yè)銀行
B.零售業(yè)務(wù)
C.資本管理
D.商業(yè)和零售業(yè)務(wù)

10.單項(xiàng)選擇題對(duì)于不能被計(jì)量的實(shí)質(zhì)暴露風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該（）。

A.忽略
B.表外處理
C.提高資本率
D.估計(jì)

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